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矽谷銀行風暴 恐慌蔓延

VIX恐慌指數今年來走勢、銀行定期融資計畫(BTFP)

VIX恐慌指數今年來走勢、銀行定期融資計畫(BTFP)

因應矽谷銀行(SVB)與標誌銀行接連倒閉引發的風暴,美國財政部、聯準會(Fed)與聯邦存款保險公司(FDIC)三大部會決定聯手救市,推出「銀行定期融資計畫」(BTFP)降低銀行擠兌風險。惟風暴仍未止息,VIX指數急升至5個月高點,歐美銀行股重挫,美元大幅疲弱。

被視為恐慌指標的芝加哥波動率指數VIX 13日曾衝高至30.81。美股三大指數亦下滑。美元周一大跌,美元指數13日盤中下挫0.7%至103.89,稍早一度觸及103.67的近一個月低點。

拜登政府在48小時內總動員,以防範此次風暴衍生成新一波金融危機。拜登週一發表演說表示,聯邦存款保險公司(FDIC)已接管兩大銀行資產,不會讓美國納稅人承擔相關損失。政府將盡一切所能解決此次問題,並要求國會與監管機構強化銀行規範,以避免類似情況再次發生。

Fed主席鮑爾週日亦取消參加瑞士巴塞爾(Basel)舉辦的央行總裁例行會議計畫,改為在華府專心應對危機。

美國財長葉倫同日接受媒體訪問時表示:「我們整個週末都在與監管機關討論,希望制訂適當的因應政策。」

聯邦官員表示,兩間銀行存戶所有存款都在政府保險範圍內,不限於先前規定25萬美元上限。官員強調,政府不會出手紓困,美國納稅人不必承擔相關損失。

Fed推出BTFP緊急措施,向銀行、信用合作社與其他符合條件的存款機構提供長達一年的貸款,以確保他們滿足所有客戶的取款需求。此貸款計畫背後有著財政部規模250億美元的「匯率穩定基金」(ESF)做為支持。

BTFP允許銀行透過抵押美國國債與不動產抵押貸款證券來借入資金,同時放寬擔保品以發行價而非市價計算,令這些機構一方面能夠因應擠兌風險又不必虧本出售債券等資產。

Fed表示,貸款擔保品都有全額追索權,應不致於動用到財政部基金。此計畫由Fed旗下12家區域性銀行提供貸款。借款利率為申請時一年期隔夜指數交換(OIS)利率加上10個基點。明年3月11日前都可申請,為期一年,提前還款不會罰款。